OTC piac és a bank a csőd kockázata a makrogazdasági környezet

Az OTC piac kulcsfontosságú szegmensben a bankok tevékenységét, különösen a makrogazdasági szinten. Csakúgy, mint az azonnali piacon, ez egy összetett, több tényező struktúra keretében, amelyben az esemény a fizetésképtelenségi kockázatok meglehetősen magas. Amikor szimuláló és tanulás összefüggéseit elérhető alapértelmezett névértékű banki eszközök a nemzetközi gyakorlatban értékelésekor a nemteljesítési valószínűség széles körben alkalmazott módszer a portfolió pillanatok, amely ismert eszköz-érték megközelítés. Továbbá lehet használni, és az eljárás a maximális valószínűség (maximum likelihood megközelítés).

OTC piac és annak jellemzői, azt feltételezzük, hogy az, hogy az éves nemteljesítési valószínűség információkra van szükség az alábbiak szerint:

1. A számos kereskedelmi bank elején minden naptári évben az előírt időszak;

2. A számos kereskedelmi bank, amely jellemzi az a tény, hogy az alapértelmezett, vagyis a későbbi felszámolása alapján a határozatok felsőbb bíróságokon felszámoláskor egy kereskedelmi bank, hogy felfüggeszti vagy visszavonja az engedélyt a kapcsolatot a soron felszámolása, valamint a bejelentés a követelés bírósági elismerése a csődbe bank.

A számítás a időtartamon alapértelmezett arányok kereskedelmi bankok t száma megegyezik az alapértelmezett, osztva a maximális számát az alapértelmezett, és definiáljuk a következő képlet:

(Do {Dt-1)) / 2 _ Do (Do-l) P (Nem (Nt-1)) / 2 „Nem (Nt-1) P. 106L,

ahol: p2av - éves nemteljesítési valószínűsége az egyetlen kereskedelmi bankrendszer. Ugyanakkor megszünteti a befolyása a külső és belső tényezők működésének kereskedelmi bankrendszer, és figyelembe véve csak a impakt faktor, amely tükrözi a bankok száma, amelyek jellemzik az a tény, alapértelmezett; DT-elemek száma, amelyeket hozzárendelt alapértelmezett állapota a kiválasztott ideig t; Nt - bankok száma működési ideje alatt a kiválasztott időszakban t; t - az intervallum egy naptári év.

Éves nemteljesítési valószínűség értékeket össze kell hasonlítani a kiválasztott paraméterek makro környezetben (azaz, utalva az OTC-piacon vagy a vállalati piacon értékpapírok) fennállásának megállapításához lineáris regressziós függvény. A jelenléte egy ilyen függőség bizonyul ez a hipotézis a tényleges jelenléte közötti kommunikáció lezárása a kereskedelmi bankok és a változások zajlanak ebben a közegben, és ezt követően alapján felépített lineáris regressziós egyenlet megjósolni is változni fog a kiválasztott makrogazdasági mutatók, fizetésképtelen hipotetikusan mennyiségének változtatásával a kereskedelmi bankok.

A korreláció mértéke között éves valószínűsége alapértelmezett és makro közepes jellemzi a korrelációs együttható, ha a tartományban egyenlő vagy a -1 és +1, lehetőség van beszélhetünk lineáris regressziós kapcsolat a két sor diszkrét adatok.

Makrogazdasági környezet Államok jellemezhető végtelen számú paramétert, de most mi érdekli csak azok lineáris regresszió függés éves nemteljesítési valószínűség, képesek vagyunk bizonyítani a tisztaság a kísérlet. Meg kell jegyezni, hogy a legtöbb gazdasági mutató lehet összefüggés kapcsolatot éves nemteljesítési valószínűség azonban az OTC-piacon van kialakítva oly módon, hogy egy ilyen kapcsolat működésképtelen, és így azok jelenléte szubjektív.

Ez az elemzés azt sugallja, hogy egy ilyen intézkedés között, mint az éves nemteljesítési valószínűség és a makrogazdasági környezet, ott világosan kifejezi ok-okozati összefüggés. Így a lezárása a kereskedelmi bankok miatt csökkent a devizatartalék, hitelintézetek által elhelyezett más országokban, ami negatívan befolyásolja a befektetési pozíció és a növekedéséhez vezet a méretet a nettó hazai hitel a kormány.